近日,華泰柏瑞、南方基金、鵬華基金、平安基金、天弘基金、興業(yè)基金等6家基金管理人同日上報(bào)了上證180ETF。
這是又一批上證180ETF產(chǎn)品上報(bào)。此前,易方達(dá)上證180ETF已獲批,銀華基金也已申報(bào)上證180ETF。
上證180指數(shù)發(fā)布于2002年7月,由滬市A股中規(guī)模大、流動性好的180只股票組成,反映滬市大盤藍(lán)籌公司的整體表現(xiàn),也是境內(nèi)資本市場首條有公募產(chǎn)品應(yīng)用的指數(shù)。
11月14日,上海證券交易所與中證指數(shù)公司公告對上證180指數(shù)編制方案進(jìn)行修訂。此次修訂采用流動性篩選與市值排序相結(jié)合的選樣方法,新增行業(yè)均衡規(guī)則,并引入ESG可持續(xù)投資理念,將更精準(zhǔn)地反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級下滬市核心上市公司的價格表現(xiàn)。
一方面,修訂后的上證180指數(shù)將具有更強(qiáng)的表征性,指數(shù)樣本在滬市的市值、營收、分紅、凈利潤覆蓋度將分別達(dá)到約61%、63%、76%、82%。此外,修訂后的指數(shù)將更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向,在信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、工業(yè)等“新經(jīng)濟(jì)”相關(guān)行業(yè)權(quán)重提升9.5%,科創(chuàng)板權(quán)重提升1.8%,行業(yè)分布更加合理。
另一方面,修訂后的上證180指數(shù)的投資性和穩(wěn)定性將均有提升。據(jù)測算,過去十年,優(yōu)化后的指數(shù)年化收益較原指數(shù)方案提升約1.1%、年化波動率下降約0.15%;2006年以來,優(yōu)化后的指數(shù)累計(jì)收益超過標(biāo)普500指數(shù)。
上證180指數(shù)作為境內(nèi)資本市場的重要標(biāo)桿性寬基指數(shù)之一,其產(chǎn)品格局的豐富將促進(jìn)A股寬基指數(shù)投資工具進(jìn)一步擴(kuò)容,吸引中長期資金入市,推動滬市基金市場高質(zhì)量發(fā)展。
近年來,境內(nèi)資本市場指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展。ETF在吸引中長期資金、穩(wěn)定資本市場、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。截至目前,境內(nèi)ETF市場總規(guī)模約3.6萬億元,上交所ETF市場規(guī)模約2.7萬億元,其中滬市寬基ETF市值規(guī)模約1.6萬億元。
校對:劉星瑩